using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ComponentModel;
using Matriks.Data.Identifiers;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;

/*
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic

//@version=4
study("Quantitative Qualitative Estimation", shorttitle="QQE",precision=4, resolution="")
src=input(close)
length = input(14,"RSI Length", minval=1)
SSF=input(5, "SF RSI SMoothing Factor", minval=1)
showsignals = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
RSII=ema(rsi(src,length),SSF)
TR=abs(RSII-RSII[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*TR + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
ATRRSI=0.0
ATRRSI := wwalpha*WWMA + (1-wwalpha)*nz(ATRRSI[1])
QQEF=ema(rsi(src,length),SSF)
QUP=QQEF+ATRRSI*4.236
QDN=QQEF-ATRRSI*4.236
QQES=0.0
QQES:=QUP<nz(QQES[1]) ? QUP : QQEF>nz(QQES[1]) and QQEF[1]<nz(QQES[1]) ? QDN :  QDN>nz(QQES[1]) ? QDN : QQEF<nz(QQES[1]) and QQEF[1]>nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])
QQF=plot(QQEF,"FAST",color.maroon,2)
QQS=plot(QQES,"SLOW",color=color.blue, linewidth=1)
plot(50,color=color.gray,style=6)
longFillColor = highlighting ? (QQEF>QQES ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (QQEF<QQES ? color.red : na) : na
fill(QQF, QQS, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(QQF, QQS, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
buySignalr = crossover(QQEF, QQES)
plotshape(buySignalr and showsignals ? QQES*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallr = crossunder(QQEF, QQES)
plotshape(sellSignallr and showsignals ? QQES*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
alertcondition(cross(QQEF, QQES), title="Cross Alert", message="QQE Crossing Signal!")
alertcondition(crossover(QQEF, QQES), title="Crossover Alarm", message="QQE BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(QQEF, QQES), title="Crossunder Alarm", message="QQE SELL SIGNAL!")
alertcondition(crossover(QQEF, 50), title="Cross 50 Up Alert", message="QQE FAST Crossing 50 UP!")
alertcondition(crossunder(QQEF, 50), title="Cross 50 Down Alert", message="QQE FAST Crossing 50 DOWN!")

*/
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	//Ilk parametre indikatörün adı, sınıfın adıyla aynı olmalıdır.
	//Ikinci parametre indikatörün Dataserisinin üzerine mi yeni pencereye mi ekleneceğini belirtir. Yeni pencere için ->IndicatorDrawingArea.NewWindow , Data Serisi için IndicatorDrawingArea.OnDataSeries
	[IndicatorInformationAttribute("QQEKripex", IndicatorDrawingArea.NewWindow)]
	//Indikatörün çizgilerinin isimleri
	[IndicatorLineInformationAttribute(new []
		{
			"QQF(0,1)", "QQS"
		}
	)]

	public class QQEKripex : MatriksIndicator
	{

		//Indicator opsiyon panelinde değerleri değiştirebildiğimiz parametreler. Int, Bool, Decimal ve Enum değerleri alabilir.Tüm değişken tiplerini DefaultValue ile tanımlarız. 
		[DefaultValue(14)]
		public int Period
		{
			get; set;
		}

		[DefaultValue(5)]
		public int SF
		{
			get; set;
		}

		EMA ema;

		RSI rsi;

		public sealed override void OnInit()
		{
			rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period);
			ema = EMAIndicator(rsi, SF);

		}

		decimal TR, wwalpha, WWMA, ATRRSI, QUP, QDN, QQEF, QQES;
		decimal prevWWMA = 0, prevATRRSI = 0, prevBar = 0;
		private bool lastBarChanged = false;
		private int lastBar;
		Dictionary<int, decimal> prevWWMADict = new Dictionary<int, decimal>();
		Dictionary<int, decimal> prevATRRSIDict = new Dictionary<int, decimal>();
		/// <summary>
		/// Seçilen sembolün bardata'ları güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="currentBar">Güncellenen bardata'nın indexteki sırası</param>
		/// <param name="inputValue">Seçilen OHLC tipine göre gelen bardata'nın o anki değeri</param>
		/// <param name="barDateTime">Bardata'ya gelen güncelleme zamanı</param>
		public override void OnDataUpdate(int currentBar, decimal inputValue, DateTime barDateTime)
		{
			if (!prevWWMADict.ContainsKey(currentBar))
				prevWWMADict.Add(currentBar, 0);
			if (!prevATRRSIDict.ContainsKey(currentBar))
				prevATRRSIDict.Add(currentBar, 0);
			if (currentBar < Period)
			{
				//SetLine fonksiyonu indikatördeki noktaları kuran fonksiyondur
				//Ilk paramatre indicatordeki hangi çizginin güncelleneceği bilgisidir.
				//Ikinci parametre güncellenecek çizginin hangi indexinin güncelleneceği bilgisidir.
				//Ucüncü parametre güncellenecek çizginin indexinin alacağı değerdir.
				SetLine(0, currentBar, 0);
				SetLine(1, currentBar, 0);
				return ;
			}else
			{

				TR = Math.Abs(ema.Value[0][currentBar] - Ref(ema, 1));
				wwalpha = 1m / Period;
				// WWMA := wwalpha*TR + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
				WWMA = wwalpha * TR + (1 - wwalpha) * prevWWMADict[currentBar -1];
				prevWWMADict[currentBar] = WWMA;

				prevWWMA = prevBar != currentBar ? WWMA : prevWWMA;
				// ATRRSI := wwalpha*WWMA + (1-wwalpha)*nz(ATRRSI[1])
				ATRRSI = wwalpha * WWMA + (1 - wwalpha) * prevATRRSIDict[currentBar -1];
				prevATRRSIDict[currentBar] = ATRRSI;
				Console.WriteLine(prevATRRSI + " " + ATRRSI);
				prevATRRSI = prevBar != currentBar ? ATRRSI : prevATRRSI;
				Console.WriteLine(prevATRRSI + " " + ATRRSI);
				Console.WriteLine(prevBar + " " + currentBar);
				prevBar = prevBar != currentBar ? currentBar:prevBar;

				QQEF = ema.CurrentValue;

				//QUP=QQEF+  ATRRSI * 4.236			
				QUP = QQEF + ATRRSI * 4.236m;
				//QDN=QQEF-  ATRRSI	* 4.236
				QDN = QQEF - ATRRSI * 4.236m;

				//QQES:=QUP<nz(QQES[1]) ? QUP : 
				// 		QQEF>nz(QQES[1]) and QQEF[1]<nz(QQES[1]) ? QDN :  
				//		QDN>nz(QQES[1]) ? QDN : 
				//		QQEF<nz(QQES[1]) and QQEF[1]>nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])

				if (QUP<Value[1][currentBar -1])
				{
					QQES = QUP;
				}else if (QQEF>Value[1][currentBar -1] && Value[0][currentBar -1] <Value[1][currentBar -1])
				{
					QQES = QDN;
				}else if (QDN>Value[1][currentBar -1])
				{
					QQES = QDN;
				}else if (QQEF<Value[1][currentBar -1] && Value[0][currentBar -1] >Value[1][currentBar -1])
				{
					QQES = QUP;
				}else
				{
					QQES = Value[1][currentBar -1];
				}
			}

			SetLine(0, currentBar, QQEF);
			SetLine(1, currentBar, QQES);
			lastBar = currentBar;
		}
	}
}